Hồi quy Fibonacci là gì? Cách sử dụng hồi quy Fibonacci

Trong phân tích kỹ thuật TA, nhà đầu tư hay người chơi luôn cần đến sự hỗ trợ của khá nhiều công cụ. Hồi quy Fibonacci cũng là một trong những công cụ như vậy. Thế nhưng với người mới tham gia thị trường, khái niệm Fibonacci vẫn còn tương đối xa lạ. Vậy hồi quy Fibonacci là gì? Làm thế nào để sử dụng công cụ này hiệu quả?

Xem thêm

• Lý thuyết sóng Elliott là gì? Cách áp dụng giao dịch hiệu quả
• Lý thuyết Dow là gì? 6 nguyên tắc cơ bản của lý thuyết Dow 
• Mô hình tam giác (Triangle) là gì ? Cách giao dịch mô hình tam giác 

Hồi quy Fibonacci là gì? 

Hồi quy Fibonacci đã được phát triển từ hơn 700 năm trước. Công cụ này cho phép hỗ trợ phân tích kỹ thuật nhằm dự kiến các vùng có cơ hội kiếm lời trên biểu đồ theo dõi. Việc này thực hiện thông qua sử dụng tỷ lệ Fibonacci. 

Hồi quy Fibonacci cho phép hỗ trợ phân tích kỹ thuật nhằm dự kiến các vùng có cơ hội kiếm lời trên biểu đồ

Công cụ hồi quy Fibonacci được xây dựng từ chuỗi những con số tính toán bởi nhà toán học Leonardo Fibonacci xây dựng từ hồi thế kỷ 13. Ngày nay, người ta còn gọi dãy số này là dãy số Fibonacci. Chúng thường được thể hiện dưới dạng phần trăm. Chẳng như 0%, 23.6%, 61.8%,…

Trong giao dịch, phần lớn nhà đầu tư luôn xem mức 50% như một ngưỡng lý tưởng bởi đơn giản con số này nằm chính giữa vùng giá. Tỷ lệ Fibonacci nằm phạm vi từ 0% đến 100% vẫn hoàn toàn có thể sử dụng để phán đoán trong PTKT 

Dãy số Fibonacci và tỷ lệ Fibonacci 

Dãy số Fibonacci 

Những con số có mặt trong dãy Fibonacci khá đặc biệt nhưng cũng rất đơn giản để tìm ra số liền sau nếu đã biết 2 số liền trước. Theo đó, số liền sau trong dãy Fibonacci bằng tổng của 2 số liền trước. Ví dụ ta có 2 số liền trước là 3 và 5 thì số liền sau sẽ là 8 (3 + 5 = 8).

Minh họa mô tả dãy số Fibonacci 

Chỉ cần nắm rõ công thức đơn giản trên, bạn sẽ dễ dàng phát triển được một dãy số Fibonacci kéo dài đến vô hạn. Số Fibonacci còn có liên hệ khá mật thiết với tỷ lệ vàng.

Tỷ lệ Fibonacci 

Những con số trong dãy Fibonacci sẽ tạo thành tỷ lệ Fibonacci. Tỷ lệ này là kết quả của phép chia bất kỳ một số số liền cho số liền sau. Người ta còn gọi đó là “tỷ lệ vàng”, nền tảng cơ bản của phương pháp giao dịch ứng dụng quy hồi Fibonacci.

Phần lớn trader đều ứng tỷ lệ vàng trong quá trình xác định vùng kháng cự và hỗ trợ. Đồng thời, tìm kiếm ngưỡng chốt lời lý tưởng (ngưỡng quy hồi hoặc ngưỡng mở rộng).

Các ngưỡng Fibonacci được ứng dụng ra sao?

Ngưỡng Fibonacci rất hay ứng trong các biểu đồ phân tích nhằm gia tăng ảnh hưởng trên thị trường. Muốn sử dụng công cụ Fibonacci thật hiệu quả, bạn cần xác định đỉnh và đáy đảo chiều.

Đỉnh đảo chiều 

Đỉnh đảo chiều sẽ xác định thông qua mô hình giá đỡ nến. Theo đó, mô hình giá đỡ nến cần luôn có ít 2 đỉnh thấp và thấp hơn vị trí ở cả hai phía (bên phải và bên trái).

Đáy đảo chiều 

Phần đáy đảo chiều cũng xác định thông qua mô hình giá đỡ nến. Cụ thể, giá đỡ nến này cần phải có tối thiểu 2 đáy cao và cao hơn vị trí ở hai phía (bên phải và bên trái).

Cách sử dụng Fibonacci hiệu quả 

Muốn sử dụng công cụ Fibonacci sao cho hiệu quả nhất, bạn cần nắm vững phần kỹ thuật cơ bản và nâng cao.

Các kỹ thuật cơ bản 

Kỹ thuật cơ bản trong khi giao dịch với Fibonacci giúp nhà đầu tư tìm ra vùng kháng cự và hỗ trợ, đưa ra dự đoán hành động mua hoặc bán chính xác nhất. Công cụ Fibonacci sẽ chứng minh uy lực nhất khi thị trường có diễn biến xu hướng rõ rệt.

Trong trường hợp xu hướng đang đi lên, lệnh giao dịch phù hợp lúc này là mua ngay tại ngưỡng hỗ trợ. Ngược lại khi thị trường diễn biến theo chiều đi xuống, người chơi nên đặt lệnh bán tại ngưỡng kháng cự. 

Các kỹ thuật Fibonacci cơ bản mà người chơi cần nắm vững bao gồm kỹ thuật quy hồi, quạt và mở rộng.

Kỹ thuật hồi quy Fibonacci 

Đây là kỹ thuật cho phép thực hiện những giao dịch có dùng đến tỷ lệ Fibonacci nhằm phác họa mức giá mà người chơi kỳ vọng khi chốt phiên. Muốn có được những ngưỡng quy hồi này, người chơi nên xác định điểm và đáy đảo chiều.

Minh họa mô tả kỹ thuật hồi quy Fibonacci 

Việc này sẽ thực hiện thông qua phương pháp chọn một đáy đảo chiều sau đó nối đáy với đỉnh đảo chiều trong lúc giá đang có xu hướng dịch chuyển đi lên. Từ đó hình thành ngưỡng quy hồi ngay trên biểu đồ quan sát.

Tương tự với xu hướng giảm, người chơi chỉ cần thực hiện ngược lại. Tức là tìm và nối đỉnh đảo chiều với phần đáy đảo chiều.

Ví dụ với biểu đồ minh họa cho xu hướng tăng giá, dễ nhận thấy rằng đã có đáy đảo nối với một đỉnh đảo chiều. Ở thời kỳ đảo chiều này, vùng ký hiệu chính là vùng màu xanh dương. Còn những đường nét đứt màu đen lại đại diện cho từng mức tỷ lệ Fibonacci mà nhà giao dịch thường xem như ngưỡng hỗ trợ.

Ở các điểm đó, giá xác định ngưỡng hỗ trợ lần đầu là 23.6%. Tuy nhiên sau đó, giá lại vượt lên mức 38.2%. Trong khi đó, tỷ lệ vàng 61.8% lại tạo ra ngưỡng kháng cự và hỗ trợ tương đối chắc chắn đồng thời chấm dứt quá trình quy hồi.

Kỹ thuật quạt Fibonacci 

Mô hình quạt Fibonacci hình thành từ chính quy hồi Fibonacci. Đó là tập hợp những xu hướng có chung một điểm bắt đầu. Muốn phác họa mô hình quạt Fibonacci, bạn cần tạo một đường thẳng từ vị trí của đỉnh đảo chiều đi xuống. Tiếp theo, vẽ một đường xu hướng đi qua phần đáy của đỉnh đảo chiều. Từ đó tạo thành điểm giao với đường thẳng với ngưỡng quy hồi.

Mô hình quạt Fibonacci hình thành từ chính quy hồi Fibonacci với tập trung các xu hướng có chung điểm bắt đầu 

Thực tế luôn có 3 đường quy hồi kéo theo phải có 3 đường xu hướng. Các đường xu hướng hỗ trợ người chơi tìm ra vùng ngưỡng kháng cự và ngưỡng hỗ trợ trên biểu đồ quan sát.

Kỹ thuật Fibonacci mở rộng 

Hầu hết nhà giao dịch sẽ phân tích ngưỡng Fibonacci mở rộng cốt yếu để tìm được mức chốt lời lý tưởng nhất. Phương pháp này gần giống kỹ thuật hồi quy Fibonacci. Tuy nhiên, một vài thay đổi cho thấy đoạn hồi quy nằm trong phạm vi giá đảo chiều. Mặt khác, điều này cũng chỉ ra rằng khu vực mở rộng ngoài vùng đảo chiều rất cần thiết để tìm đến điểm giá mục tiêu.

Nhà giao dịch sẽ phân tích ngưỡng Fibonacci mở rộng cốt yếu để tìm được mức chốt lời lý tưởng nhất

Trường hợp đang ở trong xu hướng tăng giá và nhà giao dịch đang đứng trên vị thế của người mua, điểm chốt lời lý tưởng nhất lúc này là ở chính vùng Fibonacci mở rộng. 

Ở các ví dụ vừa nêu, hành động giá đã bổ sung thêm vào vùng bên phải của biểu đồ nhằm giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về khái niệm Fibonacci mở rộng. Hệ thống đường màu đen nét đứt có thể coi như ngưỡng kháng cự có nhiều tiềm năng. Bên cạnh đó còn có thêm một ngưỡng kháng cự đặt tỷ lệ 100%.

Thi thoảng ngưỡng mở rộng, lúc đầu vốn mang bản chất của ngưỡng kháng cự tiềm năng nhưng lại chuyển sang ngưỡng hỗ trợ.

Các kỹ thuật nâng cao 

Ngoài một số kỹ thuật cơ bản, bạn còn nếu tìm hiểu thêm các kỹ thuật nâng cao khi giao dịch với Fibonacci. Có như vậy, bạn mới có cái nhìn tổng quan hơn về diễn biến trên thị trường.

Kỹ thuật đường tròn và cung Fibonacci

Kỹ thuật bổ sung đường tròn vào trong giao dịch với Fibonacci có nghĩa bạn đã thêm vào khá nhiều yếu tố thời gian ngay trên chính phần biển đồ quan sát, phân tích. Trong đó những đường vòng cung sẽ đại diện cho gia tốc của giá, chắc hẳn sẽ khiến nhiều người liên tưởng đến hình giá mô tả dưới dạng hình parabol.

Kỹ thuật đường tròn và cung Fibonacci 

Trong khi phác thảo xu hướng tăng giá, phần đỉnh đảo chiều luôn là điểm nằm ở trung tâm đường tròn. Còn vùng đảo chiều lại chính là đường kính của hình tròn đó. Tiếp tục phác họa đường tròn cho đến khi chạm ngưỡng 100%. Cuối cùng xác định đường kính của những đường tròn khác thông qua tỷ lệ Fibonacci.

Khi bổ sung đường xu tròn vào biểu đồ quan sát cho phép xác định dễ dàng hơn vùng kháng cự và hỗ trợ tiềm năng. Tuy nhiên trong quá trình giao dịch, người chơi chỉ nên dùng nửa đường tròn phía bên dưới.

Như vậy, người chơi cũng dễ dàng thấy rằng đường tròn tỷ lệ 61.8% thấy được xem như ngưỡng hỗ trợ lý tưởng cho giá. Những mức còn lại vẫn có nhưng không thể so sánh bằng.

Kỹ thuật khung thời gian Fibonacci mở rộng 

Nếu áp dụng Fibonacci mở rộng vào phần khung trục hoành tương ứng với thời gian thì ta sẽ có được khung thời gian Fibonacci mới, mở rộng hơn nữa. Theo đó những đường mở rộng nhà này có thể cho biết kỳ vọng của nhà đầu tư thế thị trường xuất hiện đảo chiều.

Mô tả khung thời gian Fibonacci mở rộng 

Với khung thời gian mở rộng, người chơi không nên dùng đến kỹ thuật trên với dạng biểu đồ không xây dựng trên cơ sở thời gian rõ ràng. Với phần biểu đồ minh họa, điểm đảo chiều sẽ phản ánh rõ nhất ở ngưỡng tỷ lệ 200% hoặc 138.2%.

Lưu ý khi giao dịch với Fibonacci 

Trong khi giao dịch với Fibonacci vẫn tiềm ẩn nhiều sai sót bởi không có công cụ nào là hoàn hảo cả. Các số Fibonacci có khả năng cung cấp một khung hỗ trợ phân tích biến động giá. Chẳng hạn với ngưỡng 38.2% là một ngưỡng hồi nông nhưng 61.8% lại là một ngưỡng hồi sâu hơn. Người chơi không cần phải tự tìm và phân loại từng cú hồi vì đã có khung sườn hỗ trợ cực kỳ đắc lực.

Lưu ý khi giao dịch với Fibonacci 

Trong khi giao dịch với Fibonacci, người chơi nên ghi nhớ một số lưu ý dưới đây:

• Lựa chọn vùng đảo chiều cho các đối chiếu Fibonacci đồng thời hiệu chỉnh theo sự thay đổi giá trị của chính thời điểm đó.
• Không làm rối mắt biểu đồ bằng quá nhiều đường thẳng.
• Xác định mô hình đảo chiều tại vị trí của ngưỡng Fibonacci.

Cách thức đặt lệnh cắt lỗ

Theo như kinh nghiệm của các nhà đầu tư chuyên nghiệp sẽ có hai phương pháp hiệu quả để đặt lệnh cắt lỗ.

Đặt lệnh cắt lỗ ngay sau ngưỡng Fib tiếp theo 

Đây là lệnh cắt lỗ cần đặt ngay sau ngưỡng Fibonacci tiếp theo. Giả dụ, nếu muốn tham gia khi thị trường đặt ngưỡng 50%, lý tưởng nhất là bạn đi đặt lệnh lệnh cắt lỗ ngay sau mức 61.8%.

Cơ sở để đặt lệnh như vậy là bạn tin tưởng rằng thị trường có xu hướng duy trì ở ngưỡng 50% tạo ngữ kháng cự. Tuy nhiên nếu không đúng như dự đoán và giá vượt lên ngưỡng 50%, suy đoán của bạn sẽ coi như không có căn cứ.

Với phương pháp giao dịch này, hạn chế lại chính là người chơi luôn tin tưởng ngưỡng kháng cự đã dự đoán dẫn đến việc đặt lệnh giao dịch không đạt hiệu quả cao.

Đặt lệnh cắt lỗ ngay sau đỉnh hoặc đáy đảo chiều gần nhất 

Lựa chọn này an toàn hơn so với cách đặt lệnh thứ nhất. Vì đơn giản cách đặt lệnh ngay sau đỉnh hoặc đáy cung cấp cho người chơi nhiều điểm tựa và những cơ hội rõ ràng hơn. Thế nhưng nếu giá lại vượt đáy hoặc đỉnh đảo chiều, mô hình đảo chiều mới lại tạo ra.

Kết luận 

Ứng dụng hồi quy Fibonacci đem đến cho nhà người chơi nhiều cơ hội mới trong quá trình thực hiện giao dịch. Với một vài chia sẻ của Kim Dũng, bạn chắc hẳn đã biết cách vận dụng công cụ này một cách hiệu quả hơn.